股票相关系数

股票相关系数是一个统计指标，用于衡量两只股票价格变动之间的关系紧密程度。它的取值范围在-1到1之间。具体来说：

当相关系数等于1时，表示两只股票价格完全正相关，即它们的价格变动趋势一致，一个股票上涨时另一个股票也上涨，反之亦然。

当相关系数等于-1时，表示两只股票价格完全负相关，即它们的价格变动趋势相反，一个股票上涨时另一个股票下跌，反之亦然。

当相关系数等于0时，表示两只股票价格之间没有线性关系，即它们的价格变动相互独立。

相关系数的计算公式基于协方差和标准差：

```相关系数（ρ） = 协方差（Cov（ra, rm）） / （σa * σm）```

其中：

`Cov（ra, rm）` 是股票 a 的收益与市场收益的协方差。

`σa` 是股票 a 的标准差。

`σm` 是市场收益的标准差。

通过计算相关系数，投资者可以了解不同股票之间的关联性，进而制定更有效的投资策略。需要注意的是，相关系数只能衡量线性关系，不能反映非线性关系。此外，市场状况和相关性可能会随时间变化，因此投资者需要定期重新评估股票的相关性

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